作者：江西财经大学金融管理研究院 时间： 浏览：
姓名：陈季龙 |
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职称：讲师 | |
电话： | |
E-mail：cjlhk1989@hotmail.com | |
办公地址：江西财经大学蛟桥北校区财税大楼404 |
教育背景：
数量金融学博士，英国格拉斯哥大学，2012.9-2016.10
金融预测与投资硕士，英国格拉斯哥大学，2011.9-2012.9
理学学士（数学与应用数学，金融学），浙江工商大学，2007.9-2011.6
教学经历：
讲师，江西财经大学，2017.3-至今
助教，格拉斯哥大学，亚当斯密商学院经济系, 2013.9-2015.9
研究领域：
金融数学，金融工程，计算金融，随机波动率，金融衍生品，商品期货期权
教授课程：
Applied ComputationalFinance, 格拉斯哥大学，2013-2015
主要科研成果：
[1] Chen, J. andEwald, C.O., On the Performance of the Comonotonicity Approach for PricingAsian Options in some Benchmark Models from Equities and Commodities, (toappear in) Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies (Accepted forPublication)
[2]Chen, J. andEwald, C.O., Applying Asymptotic Method into Pricing European Commodities Derivatives,Working Paper. (Under Review)
进行中的研究：
[1]Chen, J., Ewald,C.O. and Zong, Z, Pricing Futures with Three Factor Models in StochasticVolatility, Working Paper.
[2]Chen, J. andEwald, C.O., Time Depended Volatility in Futures Contracts Options, WorkingPaper
论文入选会议：
The2015 Quantitative Method in Finance Conference, December 2015, Sydney,Australia.
