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2017年11月3日上午，金融管理研究院Brownbag Seminar研讨会系列第十一场讲座在金融管理国际研究院报告厅举行。江西财经大学金融学院杜江泽博士受邀做了题为“Measuring Long-term Tail Risk: EvaluatingPerformance of Square-root-of-time Rule”的学术报告。本次研讨会由金融管理国际研究院冯凌秉博士主持，金融管理国际研究院孙秉文副教授、SudhuParamati副教授、赵阳博士、许瞭博士、陈季龙博士以及2016级启明星计划的部分学员一起参加了本次学术交流。
杜江泽博士的论文主要包括研究动机与创新、VaR估计方法、理论模型、实证分析和研究结论等五个部分。以往研究表明当资产收益率遵循随机跳跃扩散过程时，SRTR低估了长期VaR。于是论文从研究尾部风险最常见的衡量指标--风险价值（Value-at-Risk，VaR）出发，基于中心极限定理提出了一种新的修正的SRTR（MSRTR *）来减少重尾偏差。用数值和实证结果验证MSRTR*的有效性。实证结果表明，与SRTR相比，新方法将偏差从26.46％降低到5.97％。报告结束后，杜江泽博士和研究院老师就论文中涉及的几处具体问题进行了深入而细致地探讨。
杜江泽博士毕业于香港城市大学管理科学系（金融工程方向）。长期致力于金融工程与风险管理方面的学术研究，研究成果发表于InternationalTransactions in Operational Research, Journal of Systems Science and Complexity等。
