2017年5月5日下午受金融管理国际研究院赵阳博士的邀请, 方正证券金融工程部投资经理巩书欣在金融管理国际研究院报告厅给老师和同学们做了一个关于股指期货期限套利和跨期套利的讲座。报告会由金融管理国际研究院赵阳博士主持，金融管理国际研究院孙秉文副教授、冯凌秉博士、陈季龙博士、许瞭博士、金融学院杨炳铎博士、及2015级、2016级启明星学员参加了此次讲座。

巩书欣经理首先从量化投资的基本概念为大家做介绍，他对比分析了技术量化与基本量化、技术判断与基本面判断的不同，并结合国内和国外的不同特点配合实例着重为大家介绍了高频交易、风格指数、主动量化基金、综合指数基金、分级基金等内容。讲到量化投资的理论来源时，他指出在业界实际操作中，CAPM模型、资本资产定价模型、B-S期权定价模型仍然具有巨大的实用价值，历经市场的检验经久不衰。接下来巩书欣经理讲到量化投资的四个流程：数理知识与投资经验积累阶段、投资策略雏形阶段、历史数据回验阶段、量化模型执行阶段，并着重强调必要的数理知识是量化投资的重要基础。

讲座的重点是具体的量化投资策略的介绍，巩书欣经理极为系统详细地分别为大家介绍了股指期货套利、商品期货套利、期权套利、ETF套利、LOF套利、统计套利、阿尔法选股策略等量化投资策略，让大家对量化投资有了一个更具体的认识。讲座的最后，巩书欣经理结合量化投资知识体系的构建和工具的选择运用为我们在校的研究生如何利用在学校的学习时间为从事量化行业工作做准备提出了建设性建议，也结合自己在投资行业的真实经历带给同学们职业选择的更多思考。讲座结束后，老师和同学们就相关问题向巩书欣经理进行了私下交流，讲座取得圆满成功。

巩书欣博士，方正证券金融工程部副总，中国社会科学院博士，注册会计师。2012年加入方正证券股份有限公司，先后在金融工程部、资管分公司证券投资部从事量化投资至今，在量化选股、股指期货期现、跨期套利以及多因子选股方面等方面具有丰富经验。